Сравнение URTRX с FJAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FJAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FJAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и FJAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -8.37% |
FJAVX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z | 0.65% | 11.20% | 5.09% | 9.81% | -13.53% | 5.29% | 10.74% | 14.50% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FJAVX с доходностью 0.65%.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
FJAVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и FJAVX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FJAVX в 0.31%.
Доходность на риск
URTRX vs. FJAVX — Ранг доходности на риск
URTRX
FJAVX
Сравнение URTRX c FJAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | FJAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.36 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.49 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | FJAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и FJAVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FJAVX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FJAVX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
FJAVX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z | 3.04% | 3.06% | 2.88% | 2.18% | 5.41% | 6.08% | 3.49% | 2.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FJAVX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FJAVX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FJAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | FJAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -18.62% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.95% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -18.62% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.51% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.01% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FJAVX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | FJAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.55% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 3.59% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 5.57% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 6.35% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.71% | +3.62% |