Сравнение URSP с KORU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности URSP и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам URSP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 130.14% |
Correlation
The correlation between URSP and KORU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. KORU — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение URSP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и KORU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -95.79% | +80.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -34.45% | +34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -57.40% | +54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 88.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 139.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 144.03% | -120.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 91.57% | -67.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 83.10% | -59.42% |
Сравнение комиссий URSP и KORU
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и KORU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and KORU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.19% for KORU.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для URSP и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор