Сравнение URSP с GGLL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 114.22% |
Correlation
The correlation between URSP and GGLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGLL
Сравнение URSP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и GGLL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -52.81% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -25.15% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -15.36% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 60.88% | -37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 56.45% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 56.45% | -32.98% |
Сравнение комиссий URSP и GGLL
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и GGLL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and GGLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.91% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.96% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор