Сравнение URSIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 6.93% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и FRQHX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
URSIX
FRQHX
Сравнение URSIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.46 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.49 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и FRQHX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и FRQHX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -16.90% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -3.41% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -16.90% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.44% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.88% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.86% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и FRQHX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.11% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.93% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 4.65% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.52% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 5.77% | +8.70% |