PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с UBPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UBPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 6.93%/yr for UBPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UBPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UBPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 38.74%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 6.93% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

UBPIX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.81%
С начала года
38.74%
6 месяцев
35.97%
1 год
101.88%
3 года*
28.71%
5 лет*
13.01%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UBPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		38.74%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%

Correlation

The correlation between URPIX and UBPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between URPIX and UBPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraLatin America Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с BIPIXUBPIX с PHPIXUBPIX с RYTNXUBPIX с TEPIX

Доходность на риск

URPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXUBPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.62

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.95

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.16

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

15.22

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. UBPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа UBPIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UBPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXUBPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.62

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.28

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.12

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.15

-0.41

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UBPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UBPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUBPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.57%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-20.34%

-16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-44.74%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-49.18%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-89.02%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-89.79%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-84.70%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

6.88%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UBPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUBPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.36%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

33.50%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

40.04%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

45.98%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

56.05%

-20.43%

Сравнение комиссий URPIX и UBPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UBPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UBPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности UBPIX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.63%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UBPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UBPIX's -98.57%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UBPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор