PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с UBPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UBPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 4.27%/yr for UBPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UBPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UBPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 4.27% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

UBPIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
21.35%
С начала года
35.26%
1 год
95.76%
3 года*
21.96%
5 лет*
14.09%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UBPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		35.26%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%

Correlation

The correlation between URPIX and UBPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between URPIX and UBPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraLatin America Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с BMPIXUBPIX с RYJSXUBPIX с PHPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с BIPIXUBPIX с TEPIXUBPIX с BLPIX

Доходность на риск

URPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXUBPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.35

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.76

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.00

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

10.39

-12.10

URPIX vs. UBPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа UBPIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UBPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UBPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UBPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUBPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.57%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-24.09%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-44.74%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-49.18%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-89.02%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-90.04%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-84.71%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

9.26%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UBPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUBPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.73%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

33.92%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

41.08%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

45.98%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

55.63%

-20.04%

Сравнение комиссий URPIX и UBPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UBPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UBPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UBPIX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.72%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UBPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (8.73%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UBPIX's -98.57%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UBPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор