PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UAPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UAPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 10.76%/yr for UAPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 38.10%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UAPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 10.76% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

UAPIX

1 день
0.79%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
19.24%
С начала года
38.10%
1 год
65.90%
3 года*
22.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		38.10%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between URPIX and UAPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

-0.85

The correlation between URPIX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с BIPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с DXSLX

Доходность на риск

URPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.80

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.41

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.11

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

10.57

-12.29

URPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа UAPIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UAPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.51%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-22.32%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-49.86%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-61.82%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-72.18%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.40%

-96.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-35.90%

-43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

6.56%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UAPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеют волатильность 7.32% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

28.33%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

38.94%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

45.20%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

46.43%

-10.84%

Сравнение комиссий URPIX и UAPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UAPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности UAPIX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.34%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UAPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (7.52%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор