PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UAPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UAPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.74%/yr vs 10.92%/yr for UAPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UAPIX по среднегодовой доходности: -28.74% против 10.92% соответственно.

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%

UAPIX

1 день
-2.67%
1 месяц
2.86%
С начала года
31.46%
6 месяцев
25.94%
1 год
76.46%
3 года*
24.17%
5 лет*
1.18%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		31.46%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between URPIX and UAPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.85

The correlation between URPIX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYVNXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с ENPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLX

Доходность на риск

URPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.99

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.59

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.41

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.61

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа UAPIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXUAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.99

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UAPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.51%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-22.32%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-49.86%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-61.82%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-72.18%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-5.69%

-94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-36.05%

-43.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

6.53%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UAPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.90%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.48%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

27.12%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

38.36%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

45.15%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

46.52%

-10.90%

Сравнение комиссий URPIX и UAPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UAPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности UAPIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.36%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UAPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (11.48%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор