PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с IDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с IDPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 14.72%/yr for IDPIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.75%/yr for IDPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и IDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 14.72% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

IDPIX

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.66%
1 год
28.75%
3 года*
25.35%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и IDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		16.53%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%

Correlation

The correlation between URPIX and IDPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.90

Over the past year, the inverse relationship between URPIX and IDPIX has weakened: their correlation has moved from -0.90 to -0.69, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с DXNLXIDPIX с UTPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с PHPIXIDPIX с ENPIX

Доходность на риск

URPIX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXIDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.32

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
1.93

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.67

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

6.19

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. IDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа IDPIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и IDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXIDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

1.32

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.35

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.50

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.35

-0.91

Просадки

Сравнение просадок URPIX и IDPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и IDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXIDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-79.54%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-18.15%

-18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-30.24%

-39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-37.93%

-39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-55.09%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-5.16%

-94.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-14.98%

-64.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

4.89%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и IDPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXIDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.45%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

19.32%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

23.07%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

26.94%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

29.75%

+5.87%

Сравнение комиссий URPIX и IDPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IDPIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и IDPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IDPIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.51%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and IDPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDPIX has higher volatility (7.45%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs IDPIX's -79.54%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и IDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор