Сравнение URPIX с IDPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 14.53%/yr for IDPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.75%/yr for IDPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и IDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 21.99%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 14.53% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
IDPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 21.99%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам URPIX и IDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 21.99% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
Correlation
The correlation between URPIX and IDPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.89 |
Over the past year, the inverse relationship between URPIX and IDPIX has weakened: their correlation has moved from -0.89 to -0.67, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
IDPIX
Сравнение URPIX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | IDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.48 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.33 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и IDPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и IDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -79.54% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -18.15% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -30.24% | -39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -37.93% | -39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -55.09% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -4.52% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -14.91% | -64.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 5.02% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и IDPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.76% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 20.70% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 25.02% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 27.25% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 29.78% | +5.81% |
Сравнение комиссий URPIX и IDPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IDPIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и IDPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IDPIX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.44% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and IDPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDPIX has higher volatility (7.76%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs IDPIX's -79.54%.
IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и IDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор