PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 13.42% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between URPIX and FNPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.84

Over the past year, the inverse relationship between URPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.84 to -0.62, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

URPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-0.07

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
0.04

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.07

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-0.18

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-0.07

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок URPIX и FNPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-93.14%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-22.37%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-23.21%

-46.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-37.80%

-39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-58.23%

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-14.16%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-36.22%

-42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

8.95%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и FNPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.59%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

16.23%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.37%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

27.36%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

30.65%

+4.97%

Сравнение комиссий URPIX и FNPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и FNPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and FNPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор