PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям CNPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 13.51% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between URPIX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between URPIX and CNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

URPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-0.17

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-0.11

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.99

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.22

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-0.40

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-0.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.37

-0.93

Просадки

Сравнение просадок URPIX и CNPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-60.04%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-14.47%

-22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-19.04%

-50.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-45.40%

-31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-46.56%

-50.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-28.17%

-71.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-12.95%

-66.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

7.93%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и CNPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) имеют волатильность 5.71% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

14.72%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

18.83%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

23.71%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

40.43%

-4.81%

Сравнение комиссий URPIX и CNPIX

И URPIX, и CNPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и CNPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.97%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs CNPIX's -60.04%.

CNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор