Сравнение URNP.L с COPG.L
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) are both Commodity Producers Equities funds - URNP.L tracks the S&P Global Natural Resources TR USD while COPG.L tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNP.L returned 25.15%/yr vs 34.51%/yr for COPG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for COPG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и COPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNP.L торгуется в GBp, в то время как COPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у COPG.L с доходностью 24.91%.
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 34.78%
- 1 год
- 114.57%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNP.L и COPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 33.02% | -12.04% | 50.65% | -9.79% |
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | -0.86% |
Correlation
The correlation between URNP.L and COPG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between URNP.L and COPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. COPG.L — Ранг доходности на риск
URNP.L
COPG.L
Сравнение URNP.L c COPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | COPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.53 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 14.57 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | COPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.14 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и COPG.L
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки COPG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и COPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | COPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -38.84% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -26.29% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | -38.84% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -5.64% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -13.96% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 8.19% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и COPG.L
Текущая волатильность для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) составляет 12.68%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | COPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 14.11% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 32.19% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 37.96% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 33.82% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 33.82% | +6.11% |
Сравнение комиссий URNP.L и COPG.L
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и COPG.L
Ни URNP.L, ни COPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and COPG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.65% for COPG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и COPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор