PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с NUCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L).

URA и NUCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NUCG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и NUCG.L

2026 (YTD)202520242023
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%29.71%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		11.27%56.08%31.87%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью 11.27%.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

NUCG.L

1 день
5.72%
1 месяц
-10.04%
С начала года
11.27%
6 месяцев
3.62%
1 год
107.16%
3 года*
44.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNP.LNUCG.L с HMCA.LNUCG.L с VOONUCG.L с QQQ

Сравнение комиссий URA и NUCG.L

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.

URA
Global X Uranium ETF
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Доходность на риск

URA vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANUCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.59

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.21

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

4.06

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

10.49

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUCG.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.03

-1.08

Корреляция

Корреляция между URA и NUCG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NUCG.L

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и NUCG.L

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NUCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URANUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-35.36%

-58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-26.65%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-14.63%

-29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-8.99%

-66.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

10.32%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NUCG.L

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

11.90%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

30.69%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

41.17%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

36.82%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

36.82%

+0.40%