Сравнение UQLT.L с LGUG.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 13.09%/yr for LGUG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и LGUG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 9.08%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
LGUG.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -10.11% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 9.08% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 29.52% | 17.11% | 26.81% | -29.04% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and LGUG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between UQLT.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
LGUG.L
Сравнение UQLT.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.41 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.99 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и LGUG.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и LGUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -30.90% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.01% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -21.49% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.49% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.85% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.06% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.42% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и LGUG.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.99% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.02% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.30% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 20.34% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.39% | -3.90% |
Сравнение комиссий UQLT.L и LGUG.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и LGUG.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and LGUG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for LGUG.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и LGUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор