Сравнение UQAB.DE с XDED.DE
UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) and XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) are both S&P 500 funds - UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened while XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQAB.DE returned 17.31%/yr vs 12.11%/yr for XDED.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQAB.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XDED.DE.
Доходность
Сравнение доходности UQAB.DE и XDED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у XDED.DE с доходностью 10.41%.
UQAB.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQAB.DE и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 7.73% | 2.75% | 33.33% | 20.04% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
Correlation
The correlation between UQAB.DE and XDED.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between UQAB.DE and XDED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQAB.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
UQAB.DE
XDED.DE
Сравнение UQAB.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UQAB.DE | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.46 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.28 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UQAB.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UQAB.DE и XDED.DE
Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, примерно равная максимальной просадке XDED.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и XDED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQAB.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -22.63% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -5.11% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -22.63% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.24% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.72% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQAB.DE и XDED.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQAB.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.08% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.76% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 10.72% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.39% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.39% | +2.16% |
Сравнение комиссий UQAB.DE и XDED.DE
UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQAB.DE и XDED.DE
UQAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
UQAB.DE and XDED.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.20% for XDED.DE.
Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и XDED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор