Сравнение UPSD с TCV
UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - UPSD is a Actively Managed fund actively managed by Aptus, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. Over the past year, UPSD returned 18.27% vs 32.54% for TCV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPSD charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности UPSD и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSD и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 8.71% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between UPSD and TCV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSD vs. TCV — Ранг доходности на риск
UPSD
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPSD c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSD | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSD и TCV
Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSD | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -12.23% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.23% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.29% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSD и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSD | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 21.12% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.12% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.12% | -0.41% |
Сравнение комиссий UPSD и TCV
UPSD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSD и TCV
Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UPSD and TCV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 18.27% for UPSD. On fees, UPSD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPSD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.56% for TCV.
UPSD is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Aptus and Towle. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для UPSD и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор