PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPSD с TCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPSD и TCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и Towle Value ETF (TCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPSD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.


UPSD

1 день
0.19%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
6.85%
С начала года
8.80%
1 год
18.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCV

1 день
0.01%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.75%
С начала года
28.70%
1 год
32.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPSD и TCV


2026 (YTD)2025
UPSD
Aptus Large Cap Upside ETF
8.80%8.71%
TCV
Towle Value ETF
28.70%2.99%

Correlation

The correlation between UPSD and TCV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Large Cap Upside ETF

Towle Value ETF

Доходность на риск

UPSD vs. TCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPSD
Ранг доходности на риск UPSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPSD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPSD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPSD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPSD c TCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPSDTCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

UPSD vs. TCV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPSD и TCV

Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и TCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPSDTCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-12.23%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.23%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.29%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UPSD и TCV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPSDTCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

21.12%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.12%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.12%

-0.41%

Сравнение комиссий UPSD и TCV

UPSD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPSD и TCV

Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности TCV в 0.56%


ПозицияTTM20252024
TCV
Towle Value ETF
0.56%0.31%0.00%
UPSD
Aptus Large Cap Upside ETF
0.66%0.67%0.06%

Часто задаваемые вопросы


UPSD and TCV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 18.27% for UPSD. On fees, UPSD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPSD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.

UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.56% for TCV.

UPSD is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Aptus and Towle. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.85% for TCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPSD и TCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор