Сравнение UOPIX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -7.05% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции JAGTX по среднегодовой доходности: 27.95% против 21.58% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
JAGTX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и JAGTX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
UOPIX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
UOPIX
JAGTX
Сравнение UOPIX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.06 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и JAGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и JAGTX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности JAGTX в 14.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.73% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и JAGTX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -84.57% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -15.95% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -46.52% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -46.52% | -18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -12.56% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -40.07% | -44.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.70% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и JAGTX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 8.31% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 16.28% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 25.52% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 26.67% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 24.60% | +19.46% |