PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOPIX с INPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs 22.91%/yr for INPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции INPIX по среднегодовой доходности: 34.55% против 22.91% соответственно.

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%

INPIX

1 день
-3.02%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.00%
3 года*
25.57%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		3.99%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between UOPIX and INPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.86

The correlation between UOPIX and INPIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с VOOINPIX с FXAIXINPIX с Qqq

Доходность на риск

UOPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.37

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.68

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.33

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

0.80

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа INPIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOPIXINPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.37

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и INPIX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-95.64%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-32.04%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-35.68%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-73.41%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-73.41%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-18.34%

-25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.81%

-46.23%

-38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

13.28%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и INPIX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

7.88%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

21.82%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

28.62%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

41.06%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.16%

49.69%

-5.53%

Сравнение комиссий UOPIX и INPIX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и INPIX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOPIX and INPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to INPIX (7.88%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs INPIX's -95.64%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор