PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOLGY с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOLGY с VTMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past year, UOLGY returned 61.46% vs 22.48% for VTMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOLGY и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOLGY показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у VTMX с доходностью 12.33%.

UOLGY

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.84%
С начала года
16.41%
6 месяцев
18.99%
1 год
61.46%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

VTMX

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.95%
С начала года
12.33%
6 месяцев
10.27%
1 год
22.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOLGY и VTMX

2026 (YTD)202520242023
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		16.41%75.21%-15.82%1.18%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		12.33%23.05%-33.97%24.27%

Correlation

The correlation between UOLGY and VTMX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UOLGY:

$6.53B

VTMX:

$2.91B

EPS

UOLGY:

$3.97

VTMX:

$3.84

Коэффициент P/E

UOLGY:

7.79

VTMX:

8.81

Коэффициент PEG

UOLGY:

0.38

VTMX:

1.50

Коэффициент P/S

UOLGY:

1.08

VTMX:

9.73

Коэффициент P/B

UOLGY:

0.56

VTMX:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

UOLGY:

$6.02B

VTMX:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

UOLGY:

$2.39B

VTMX:

$271.33M

EBITDA (12 мес.)

UOLGY:

$1.75B

VTMX:

$233.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOL Group Ltd ADR

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с PSPSYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с AHR
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFY

Доходность на риск

UOLGY vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOLGY c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOLGYVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.90

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.43

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.51

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

4.12

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOLGY vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOLGY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VTMX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOLGY и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOLGYVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.90

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UOLGY и VTMX

Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOLGYVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-45.62%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-14.31%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-12.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-21.30%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.35%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UOLGY и VTMX

UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеют волатильность 5.62% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOLGYVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

18.60%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.29%

23.97%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

30.57%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

30.57%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOLGY и VTMX

Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTMX в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.52%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.44%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOLGY и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202120222023202420252026
1.68B
76.70M
(UOLGY) Общая выручка
(VTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UOLGY and VTMX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMX has higher volatility (5.68%) compared to UOLGY (5.62%). In terms of maximum drawdown, UOLGY dropped -74.06% vs VTMX's -45.62%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOLGY и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор