PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOLGY с VNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOLGY с VNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and VNA.DE (Vonovia SE) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UOLGY in Real Estate - Development, VNA.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, UOLGY returned 9.86%/yr vs 0.55%/yr for VNA.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOLGY и VNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Vonovia SE (VNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UOLGY торгуется в USD, в то время как VNA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UOLGY показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у VNA.DE с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции UOLGY превзошли акции VNA.DE по среднегодовой доходности: 9.86% против 0.55% соответственно.

UOLGY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.07%
С начала года
17.80%
6 месяцев
20.48%
1 год
60.79%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

VNA.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-14.74%
1 год
-24.17%
3 года*
12.90%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOLGY и VNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		17.80%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%
VNA.DE
Vonovia SE		-12.22%-1.44%0.05%40.20%-55.15%-18.26%45.10%21.72%-6.28%57.01%

Correlation

The correlation between UOLGY and VNA.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOL Group Ltd ADR

Vonovia SE

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с PSPSYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с AVBUOLGY с AHRUOLGY с EQIX
Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

UOLGY vs. VNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOLGY c VNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Vonovia SE (VNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOLGYVNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.86

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.08

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.75

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-1.39

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOLGY vs. VNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOLGY на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VNA.DE равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOLGY и VNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOLGYVNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.86

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UOLGY и VNA.DE

Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, примерно равная максимальной просадке VNA.DE в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и VNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOLGYVNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-73.70%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-32.16%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.30%

-32.16%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-73.22%

+42.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-73.70%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-55.70%

+44.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-22.23%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

17.37%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UOLGY и VNA.DE

UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Vonovia SE (VNA.DE) имеют волатильность 7.46% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOLGYVNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

23.98%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

27.89%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

35.54%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

29.70%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOLGY и VNA.DE

Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VNA.DE в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.49%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOLGY и VNA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и Vonovia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UOLGY значения в USD, VNA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

UOLGY and VNA.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOLGY и VNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор