PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNPIX с PMPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 10.28%/yr vs 9.95%/yr for PMPIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UNPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UNPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNPIX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -21.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNPIX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции PMPIX немного отстают с 9.95%.

UNPIX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
32.01%
3 года*
22.01%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.28%

PMPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
-23.97%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-27.41%
1 год
59.83%
3 года*
46.76%
5 лет*
16.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		11.24%54.47%-3.82%26.46%-33.77%18.21%-0.11%38.95%-31.46%48.19%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-21.82%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UNPIX and PMPIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.38

The correlation between UNPIX and PMPIX shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra International Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UNPIX:
UNPIX с UGPIXUNPIX с UDPIXUNPIX с BMPIXUNPIX с REPIXUNPIX с CNPIXUNPIX с INPIXUNPIX с FNPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UNPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNPIX
Ранг доходности на риск UNPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.39

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

3.02

+1.61

UNPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMPIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNPIX и PMPIX

Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-94.34%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-49.65%

+27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-49.65%

+22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-61.05%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-65.94%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.70%

-54.94%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.46%

-59.65%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

19.90%

-13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UNPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) составляет 11.15%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

25.57%

-14.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.04%

58.49%

-31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

70.22%

-38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

53.81%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

52.87%

-18.14%

Сравнение комиссий UNPIX и PMPIX

UNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PMPIX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.55%0.43%1.89%1.31%0.00%
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		0.29%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNPIX and PMPIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (25.57%) compared to UNPIX (11.15%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs PMPIX's -94.34%.

UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор