PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

UNOV и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и FTIF

2026 (YTD)202520242023
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%12.26%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий UNOV и FTIF

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

UNOV vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.93

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.09

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между UNOV и FTIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и FTIF

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и FTIF

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-27.83%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-17.27%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.03%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.28%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.51%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и FTIF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.87%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

11.65%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

22.97%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

19.27%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

19.27%

-11.50%