Сравнение UNCU.L с GBDV.L
UNCU.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - UNCU.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNCU.L returned 9.86%/yr vs 7.53%/yr for GBDV.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNCU.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности UNCU.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNCU.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNCU.L показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.05%.
UNCU.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.46%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам UNCU.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 17.23% | 7.54% | 6.63% | 17.16% | -6.91% | 32.03% | 1.33% | 17.33% | -8.34% | 15.56% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.05% | 17.50% | 7.17% | 6.57% | -6.61% | 15.63% | -9.43% | 20.47% | -9.28% | 11.36% |
Correlation
The correlation between UNCU.L and GBDV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.67 |
The correlation between UNCU.L and GBDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCU.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
UNCU.L
GBDV.L
Сравнение UNCU.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCU.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.50 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.52 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNCU.L и GBDV.L
Максимальная просадка UNCU.L за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCU.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCU.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.45% | -41.93% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.53% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -12.19% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -21.29% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -14.40% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCU.L и GBDV.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UNCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCU.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.09% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 7.16% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 9.69% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 13.87% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 15.57% | +6.59% |
Сравнение комиссий UNCU.L и GBDV.L
UNCU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCU.L и GBDV.L
UNCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNCU.L and GBDV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for UNCU.L.
UNCU.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. UNCU.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for UNCU.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для UNCU.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор