PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с UAPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.78%/yr vs 12.24%/yr for UAPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.95%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции UAPIX по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.24% соответственно.

UMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
41.18%
3 года*
21.66%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.78%

UAPIX

1 день
-1.93%
1 месяц
6.90%
С начала года
38.41%
6 месяцев
31.22%
1 год
75.71%
3 года*
26.94%
5 лет*
1.43%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.95%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		38.41%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between UMPIX and UAPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

0.95

The correlation between UMPIX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с USPIXUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с RYMDXUMPIX с DXRLX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX

Доходность на риск

UMPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.63

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.62

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

12.30

-3.74

UMPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа UAPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и UAPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-88.51%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.32%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-49.86%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-61.82%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-72.18%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.93%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-35.98%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.55%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и UAPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 9.39%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.99%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

28.65%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

39.44%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.61%

45.32%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

46.56%

-4.65%

Сравнение комиссий UMPIX и UAPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и UAPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности UAPIX в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.34%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UMPIX and UAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UAPIX has higher volatility (12.99%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор