Сравнение UMPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 2.65% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 11.54% против 31.05% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.54%
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и RMQHX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
UMPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
UMPIX
RMQHX
Сравнение UMPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.64 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.65 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и RMQHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и RMQHX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.18% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и RMQHX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -63.21% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -25.11% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -63.21% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -63.21% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -19.37% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -13.01% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 7.31% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и RMQHX
Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 13.01%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 13.71% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 26.24% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 47.80% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 46.30% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 46.36% | -4.48% |