Сравнение UMPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 2.46% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и REPIX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UMPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UMPIX
REPIX
Сравнение UMPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.21 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.13 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.30 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.92 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и REPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и REPIX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и REPIX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -91.23% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -17.51% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -51.35% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -58.17% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -33.61% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -32.36% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 5.66% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и REPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 6.31% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 14.30% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 24.55% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 28.21% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 30.58% | +11.27% |