PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с BBTBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. BBTBX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 28 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и BBTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.65%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.82% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

BBTBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.72%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с PIMIXBBTBX с BBCPXBBTBX с SPMOBBTBX с VTCLXBBTBX с BBVSX

Сравнение комиссий UMMGX и BBTBX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXBBTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.17

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.06

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BBTBX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXBBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.37

+0.57

Корреляция

Корреляция между UMMGX и BBTBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и BBTBX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BBTBX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		3.66%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и BBTBX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и BBTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-18.54%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.93%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.54%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-18.54%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.94%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и BBTBX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.67%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.54%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.94%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.92%

+0.26%