Сравнение ILU.AX с LYC.AX
ILU.AX (Iluka Resources Limited) and LYC.AX (Lynas Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ILU.AX returned 12.87%/yr vs 39.91%/yr for LYC.AX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILU.AX и LYC.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILU.AX показывает доходность 37.08%, что значительно ниже, чем у LYC.AX с доходностью 50.40%. За последние 10 лет акции ILU.AX уступали акциям LYC.AX по среднегодовой доходности: 12.87% против 39.91% соответственно.
ILU.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 37.08%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 12.87%
LYC.AX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 50.40%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 102.05%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам ILU.AX и LYC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILU.AX Iluka Resources Limited | 37.08% | 16.09% | -22.54% | -29.20% | 2.69% | 58.07% | 40.10% | 29.41% | -19.63% | 41.71% |
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 50.40% | 93.47% | -10.20% | -8.79% | -22.81% | 155.53% | 73.18% | 47.00% | -27.29% | 198.64% |
Correlation
The correlation between ILU.AX and LYC.AX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.21 |
Over the past year, ILU.AX and LYC.AX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILU.AX vs. LYC.AX — Ранг доходности на риск
ILU.AX
LYC.AX
Сравнение ILU.AX c LYC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Limited (ILU.AX) и Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILU.AX | LYC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.88 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.15 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILU.AX | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ILU.AX и LYC.AX
Максимальная просадка ILU.AX за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки LYC.AX в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILU.AX и LYC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILU.AX | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -98.77% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.77% | -43.67% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.03% | -43.67% | -29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -51.45% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -64.59% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -27.04% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -63.62% | +35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 20.54% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILU.AX и LYC.AX
Текущая волатильность для Iluka Resources Limited (ILU.AX) составляет 10.89%, в то время как у Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что ILU.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILU.AX | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 15.69% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 42.96% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.40% | 61.09% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 46.16% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.94% | 55.29% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILU.AX и LYC.AX
Дивидендная доходность ILU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как LYC.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILU.AX Iluka Resources Limited | 0.63% | 1.04% | 1.58% | 3.48% | 3.88% | 1.45% | 1.29% | 5.33% | 9.48% | 1.22% | 6.24% | 6.40% |
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILU.AX и LYC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Limited и Lynas Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ILU.AX and LYC.AX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ILU.AX и LYC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор