PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILU.AX с AMG.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILU.AX с AMG.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILU.AX (Iluka Resources Limited) and AMG.AS (AMG Advanced Metallurgical Group NV) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ILU.AX returned 12.87%/yr vs 13.81%/yr for AMG.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILU.AX и AMG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Iluka Resources Limited (ILU.AX) и AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ILU.AX торгуется в AUD, в то время как AMG.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMG.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILU.AX показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у AMG.AS с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции ILU.AX уступали акциям AMG.AS по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.81% соответственно.

ILU.AX

1 день
-2.23%
1 месяц
-2.83%
С начала года
37.08%
6 месяцев
23.05%
1 год
103.12%
3 года*
-11.12%
5 лет*
3.18%
10 лет*
12.87%

AMG.AS

1 день
-4.27%
1 месяц
7.26%
С начала года
24.83%
6 месяцев
35.81%
1 год
91.89%
3 года*
-3.38%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILU.AX и AMG.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILU.AX
Iluka Resources Limited		37.08%16.09%-22.54%-29.20%2.69%58.07%40.10%29.41%-19.63%41.71%
AMG.AS
AMG Advanced Metallurgical Group NV		24.38%119.00%-35.72%-30.06%24.85%14.45%13.71%-22.00%-28.51%202.08%

Correlation

The correlation between ILU.AX and AMG.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.16

Over the past year, ILU.AX and AMG.AS have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iluka Resources Limited

AMG Advanced Metallurgical Group NV

Часто сравнивают с ILU.AX:
ILU.AX с LYC.AXILU.AX с UMI.BRILU.AX с NDA.DEILU.AX с WWRILU.AX с UUUUILU.AX с AII.TOILU.AX с UAMY
Часто сравнивают с AMG.AS:
AMG.AS с NVSAMG.AS с NDA.DEAMG.AS с UMI.BRAMG.AS с LYC.AXAMG.AS с UAMYAMG.AS с WWRAMG.AS с UUUU

Доходность на риск

ILU.AX vs. AMG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILU.AX
Ранг доходности на риск ILU.AX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILU.AX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILU.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILU.AX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILU.AX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILU.AX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMG.AS
Ранг доходности на риск AMG.AS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG.AS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG.AS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILU.AX c AMG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Limited (ILU.AX) и AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILU.AXAMG.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.89

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.57

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

7.26

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILU.AX vs. AMG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILU.AX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMG.AS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILU.AX и AMG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILU.AXAMG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ILU.AX и AMG.AS

Максимальная просадка ILU.AX за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки AMG.AS в -93.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILU.AX и AMG.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILU.AXAMG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-93.28%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.77%

-25.31%

-21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.03%

-72.69%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.03%

-72.69%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.03%

-72.69%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-29.21%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-66.04%

+38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

12.53%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ILU.AX и AMG.AS

Текущая волатильность для Iluka Resources Limited (ILU.AX) составляет 10.89%, в то время как у AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что ILU.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILU.AXAMG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

15.31%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.59%

38.11%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.40%

47.93%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

45.23%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.94%

44.60%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILU.AX и AMG.AS

Дивидендная доходность ILU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AMG.AS в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG.AS
AMG Advanced Metallurgical Group NV		1.05%1.41%2.88%3.51%1.74%0.71%1.23%2.29%1.21%0.67%1.62%1.11%
ILU.AX
Iluka Resources Limited		0.63%1.04%1.58%3.48%3.88%1.45%1.29%5.33%9.48%1.22%6.24%6.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILU.AX и AMG.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Limited и AMG Advanced Metallurgical Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ILU.AX значения в AUD, AMG.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ILU.AX and AMG.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILU.AX и AMG.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор