Сравнение AMG.AS с ILU.AX
AMG.AS (AMG Advanced Metallurgical Group NV) and ILU.AX (Iluka Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AMG.AS returned 13.15%/yr vs 12.24%/yr for ILU.AX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMG.AS и ILU.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMG.AS торгуется в EUR, в то время как ILU.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILU.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMG.AS показывает доходность 34.50%, что значительно ниже, чем у ILU.AX с доходностью 47.85%. За последние 10 лет акции AMG.AS превзошли акции ILU.AX по среднегодовой доходности: 13.15% против 12.24% соответственно.
AMG.AS
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 41.58%
- 1 год
- 103.92%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 13.15%
ILU.AX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 47.85%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 134.47%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам AMG.AS и ILU.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG.AS AMG Advanced Metallurgical Group NV | 34.50% | 108.18% | -37.75% | -32.25% | 24.60% | 16.01% | 14.52% | -20.83% | -32.27% | 186.47% |
ILU.AX Iluka Resources Limited | 48.22% | 10.31% | -24.95% | -31.37% | 2.22% | 60.42% | 41.09% | 31.85% | -24.04% | 34.68% |
Correlation
The correlation between AMG.AS and ILU.AX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
Over the past year, AMG.AS and ILU.AX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG.AS vs. ILU.AX — Ранг доходности на риск
AMG.AS
ILU.AX
Сравнение AMG.AS c ILU.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) и Iluka Resources Limited (ILU.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMG.AS | ILU.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.05 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 6.31 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMG.AS | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AMG.AS и ILU.AX
Максимальная просадка AMG.AS за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки ILU.AX в -77.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG.AS и ILU.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG.AS | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -77.01% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -43.51% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.28% | -75.89% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -77.01% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.22% | -77.01% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -36.42% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.18% | -37.28% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 21.07% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG.AS и ILU.AX
AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Iluka Resources Limited (ILU.AX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что AMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILU.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG.AS | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 11.07% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.25% | 39.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 61.78% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.44% | 44.83% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 41.19% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG.AS и ILU.AX
Дивидендная доходность AMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ILU.AX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG.AS AMG Advanced Metallurgical Group NV | 1.05% | 1.41% | 2.88% | 3.51% | 1.74% | 0.71% | 1.23% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 1.62% | 1.11% |
ILU.AX Iluka Resources Limited | 0.63% | 1.04% | 1.58% | 3.48% | 3.88% | 1.45% | 1.29% | 5.33% | 9.48% | 1.22% | 6.24% | 6.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG.AS и ILU.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMG Advanced Metallurgical Group NV и Iluka Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMG.AS and ILU.AX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMG.AS и ILU.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор