PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMG.AS с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMG.AS с NVS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMG.AS или NVS.

Корреляция

Корреляция между AMG.AS и NVS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMG.AS и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMG.AS:

-0.25

NVS:

0.64

Коэф-т Сортино

AMG.AS:

-0.15

NVS:

1.04

Коэф-т Омега

AMG.AS:

0.98

NVS:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMG.AS:

-0.21

NVS:

0.69

Коэф-т Мартина

AMG.AS:

-0.51

NVS:

1.48

Индекс Язвы

AMG.AS:

31.06%

NVS:

9.24%

Дневная вол-ть

AMG.AS:

49.81%

NVS:

19.61%

Макс. просадка

AMG.AS:

-94.24%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AMG.AS:

-64.84%

NVS:

-6.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMG.AS:

€626.34M

NVS:

$214.69B

EPS

AMG.AS:

-€0.91

NVS:

$6.38

Коэффициент PEG

AMG.AS:

0.00

NVS:

1.31

Коэффициент P/S

AMG.AS:

0.44

NVS:

4.10

Коэффициент P/B

AMG.AS:

1.39

NVS:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

AMG.AS:

€1.08B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMG.AS:

€180.70M

NVS:

$39.86B

Доходность по периодам

С начала года, AMG.AS показывает доходность 39.64%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции AMG.AS превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.50% соответственно.

AMG.AS

С начала года

39.64%

1 месяц

44.74%

6 месяцев

27.61%

1 год

-13.99%

5 лет

9.50%

10 лет

10.33%

NVS

С начала года

15.73%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.30%

5 лет

10.23%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMG.AS и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG.AS
Ранг риск-скорректированной доходности AMG.AS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMG.AS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG.AS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG.AS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG.AS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG.AS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMG.AS c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMG.AS на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG.AS и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG.AS и NVS

Дивидендная доходность AMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NVS в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMG.AS
AMG Advanced Metallurgical Group NV		1.03%2.88%3.51%1.74%0.71%1.23%2.29%1.21%0.67%1.62%1.11%0.00%
NVS
Novartis AG		3.67%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AMG.AS и NVS

Максимальная просадка AMG.AS за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG.AS и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMG.AS и NVS

AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG.AS и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMG Advanced Metallurgical Group NV и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
361.38M
13.62B
(AMG.AS) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMG.AS значения в EUR, NVS значения в USD

Сравнение рентабельности AMG.AS и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMG Advanced Metallurgical Group NV и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
21.9%
76.3%
(AMG.AS) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
AMG.AS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMG Advanced Metallurgical Group NV сообщила о валовой прибыли в 79.27M при выручке в 361.38M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

AMG.AS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMG Advanced Metallurgical Group NV сообщила об операционной прибыли в 32.47M при выручке в 361.38M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AMG.AS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMG Advanced Metallurgical Group NV сообщила о чистой прибыли в 7.26M при выручке в 361.38M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.