Сравнение UMEMX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -8.85% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и FQEMX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
UMEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
UMEMX
FQEMX
Сравнение UMEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.07 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.44 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.47 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 13.65 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.07 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и FQEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и FQEMX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и FQEMX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -34.46% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -18.93% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -16.40% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -11.08% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.81% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) составляет 11.25%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 14.20% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 20.17% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 24.14% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.73% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.73% | +0.10% |