PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDV.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDV.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDV.AS (iShares US Medical Devices UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UMDV.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDV.AS returned -1.58%/yr vs 20.38%/yr for WITS.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDV.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDV.AS показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.

UMDV.AS

1 день
3.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-22.86%
1 год
-20.66%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.70%
6 месяцев
22.60%
1 год
46.64%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDV.AS и WITS.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		-21.33%7.40%11.19%4.39%-20.14%23.03%12.03%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%60.19%-33.27%30.12%15.90%

Correlation

The correlation between UMDV.AS and WITS.AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between UMDV.AS and WITS.AS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Medical Devices UCITS ETF

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с UMDV.AS:
UMDV.AS с IHIUMDV.AS с SPYUMDV.AS с GLDUMDV.AS с EUEA.ASUMDV.AS с CSPX.ASUMDV.AS с IDVY.ASUMDV.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

UMDV.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDV.AS
Ранг доходности на риск UMDV.AS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDV.AS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDV.AS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDV.AS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDV.AS: 00
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDV.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDV.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.39

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.20

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.94

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

9.14

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDV.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDV.AS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа WITS.AS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDV.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDV.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.39

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.01

-0.94

Просадки

Сравнение просадок UMDV.AS и WITS.AS

Максимальная просадка UMDV.AS за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDV.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDV.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-39.08%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-16.07%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-25.21%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-39.08%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-2.12%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.50%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

5.20%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDV.AS и WITS.AS

iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеют волатильность 7.25% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDV.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

15.52%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.78%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

23.75%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

24.61%

-5.95%

Сравнение комиссий UMDV.AS и WITS.AS

И UMDV.AS, и WITS.AS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDV.AS и WITS.AS

UMDV.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

UMDV.AS and WITS.AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMDV.AS and WITS.AS have the same expense ratio: 0.25% per year.

UMDV.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while WITS.AS is Technology Equities. UMDV.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDV.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор