PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с MAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с MAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и MAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и MAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.03%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MAMVX с доходностью 1.55%.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURMXMAMVX с MURNXMAMVX с MURLXMAMVX с MUROXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAGKX

Сравнение комиссий UMCVX и MAMVX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MAMVX в 0.70%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. MAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c MAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXMAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.47

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.79

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.26

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

0.99

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. MAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MAMVX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и MAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXMAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.47

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.26

Корреляция

Корреляция между UMCVX и MAMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и MAMVX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности MAMVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и MAMVX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки MAMVX в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и MAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXMAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-41.57%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.83%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-22.18%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.19%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.95%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.82%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и MAMVX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXMAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.49%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

9.27%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

18.09%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

18.74%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

386.34%

-361.24%