Сравнение ULVR.L с ASML.AS
ULVR.L (Unilever PLC) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.95%/yr vs 37.00%/yr for ASML.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULVR.L и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULVR.L торгуется в GBp, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULVR.L показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 75.68%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 5.95% против 37.00% соответственно.
ULVR.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.30%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.95%
ASML.AS
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 22.33%
- С начала года
- 75.68%
- 6 месяцев
- 73.70%
- 1 год
- 146.34%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 37.00%
Сравнение доходности по годам ULVR.L и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVR.L Unilever PLC | -8.18% | -1.72% | 23.73% | -5.78% | 10.06% | -6.81% | 4.28% | 9.22% | 2.92% | 29.22% |
ASML.AS ASML Holding NV | 75.68% | 44.42% | -4.20% | 33.94% | -24.10% | 68.14% | 60.70% | 84.23% | -3.73% | 43.32% |
Correlation
The correlation between ULVR.L and ASML.AS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ULVR.L and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVR.L vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
ULVR.L
ASML.AS
Сравнение ULVR.L c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULVR.L | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 9.46 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 23.53 | -24.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULVR.L и ASML.AS
Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVR.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -50.98% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.87% | -15.20% | -13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -43.84% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -46.27% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.86% | -46.27% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | 0.00% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -12.99% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 6.15% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVR.L и ASML.AS
Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 6.17%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVR.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 13.42% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 30.82% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 39.80% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 38.24% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 33.93% | -13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVR.L и ASML.AS
Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
ULVR.L Unilever PLC | 3.86% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULVR.L и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULVR.L and ASML.AS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор