PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKRE.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKRE.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - UKRE.L is a REIT fund tracking the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. UKRE.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, UKRE.L returned -3.16%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UKRE.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности UKRE.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKRE.L показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции UKRE.L уступали акциям CSH2.L по среднегодовой доходности: -3.16% против 2.07% соответственно.

UKRE.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.48%
1 год
-6.18%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-3.16%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKRE.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-3.77%-0.98%-13.13%0.85%-25.50%20.00%-11.74%19.08%-9.84%5.57%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between UKRE.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов UKRE.L и CSH2.L

Секторы
UKRE.L
CSH2.L

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

UKRE.L
100.0%
CSH2.L
0.0%

Сырьевые материалы

UKRE.L

-

CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

UKRE.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

UKRE.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

UKRE.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

UKRE.L

-

CSH2.L
1.4%

Финансовые услуги

UKRE.L

-

CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

UKRE.L

-

CSH2.L
11.3%

Промышленность

UKRE.L

-

CSH2.L
6.3%

Технологии

UKRE.L

-

CSH2.L
35.9%

Коммунальные услуги

UKRE.L

-

CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с UKRE.L:
UKRE.L с IUKP.LUKRE.L с HPRD.LUKRE.L с HPRO.LUKRE.L с HEAL.LUKRE.L с VNQUKRE.L с VNQIUKRE.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

UKRE.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKRE.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKRE.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
8.05

-8.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
15.06

-15.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

4.37

-3.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

27.66

-28.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

159.04

-160.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKRE.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKRE.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKRE.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKRE.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

8.05

-8.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

6.49

-6.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

4.68

-4.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

4.62

-4.87

Просадки

Сравнение просадок UKRE.L и CSH2.L

Максимальная просадка UKRE.L за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKRE.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKRE.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-0.37%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-0.16%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-0.29%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.08%

-0.29%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-0.37%

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

0.00%

-37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-0.00%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

0.03%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UKRE.L и CSH2.L

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UKRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKRE.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.08%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

0.25%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

0.54%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

0.56%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

0.44%

+13.19%

Сравнение комиссий UKRE.L и CSH2.L

UKRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKRE.L и CSH2.L

Дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		0.07%0.07%0.08%0.05%0.02%0.01%0.01%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UKRE.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.

UKRE.L is categorized as REIT, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for UKRE.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKRE.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор