Сравнение UIQN.DE с WTEE.DE
UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIQN.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
UIQN.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIQN.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIQN.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 7.72% | 23.72% | 7.69% | 17.74% | -13.01% | 21.24% | 10.88% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between UIQN.DE and WTEE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between UIQN.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIQN.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
UIQN.DE
WTEE.DE
Сравнение UIQN.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIQN.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.80 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 14.72 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIQN.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.35 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UIQN.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIQN.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -16.45% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -6.78% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -14.12% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -16.45% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.96% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -2.65% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQN.DE и WTEE.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.88% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIQN.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.73% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.73% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 10.94% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.50% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.99% | +1.27% |
Сравнение комиссий UIQN.DE и WTEE.DE
UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQN.DE и WTEE.DE
UIQN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIQN.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
UIQN.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.
UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор