PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 12.56%/yr for WTIC.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and WTIC.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.91

The correlation between UIQK.DE and WTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.30

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.98

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.55

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

12.79

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа WTIC.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.30

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-25.90%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-7.43%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-13.51%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-25.90%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.46%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-12.05%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.23%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 5.01%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.73%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

15.76%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

17.94%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.14%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.10%

+1.80%

Сравнение комиссий UIQK.DE и WTIC.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и WTIC.DE

Ни UIQK.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UIQK.DE and WTIC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор