PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged) while C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, UIQ1.DE returned 15.74%/yr vs 21.14%/yr for C099.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIQ1.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 28.92%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-6.53%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and C099.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between UIQ1.DE and C099.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.92

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.47

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

5.06

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

17.91

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и C099.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-15.35%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.55%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-15.35%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.74%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-6.21%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.55%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и C099.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.09%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

19.66%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

21.77%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.90%

-0.45%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и C099.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и C099.DE

Ни UIQ1.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UIQ1.DE and C099.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIQ1.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for UIQ1.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор