PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UIQ1.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQ1.DE returned 10.90%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UIQ1.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%12.77%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and 4UBQ.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.15

The correlation between UIQ1.DE and 4UBQ.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.47

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.36

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

4.10

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

15.73

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-23.35%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-6.93%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.35%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-23.35%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.02%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.61%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.53%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.27%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.39%

+2.06%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и 4UBQ.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и 4UBQ.DE

Ни UIQ1.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQ1.DE and 4UBQ.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQ1.DE.

UIQ1.DE is categorized as Commodities, while 4UBQ.DE is S&P 500. UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.34% for UIQ1.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор