PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index while IS3V.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UINF.DE returned 5.52%/yr vs -3.15%/yr for IS3V.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IS3V.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.22%.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.22%
1 год
1.56%
3 года*
0.74%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-5.50%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.22%2.48%-2.21%1.80%-19.24%4.95%5.21%

Correlation

The correlation between UINF.DE and IS3V.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с XGIU.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DEIS3V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.48

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.52

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.12

+1.63

UINF.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и IS3V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-24.46%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.00%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-5.40%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-24.46%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-18.75%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-13.49%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.39%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и IS3V.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.23%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

3.81%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

5.01%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

7.80%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

7.33%

+0.87%

Сравнение комиссий UINF.DE и IS3V.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и IS3V.DE

Ни UINF.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and IS3V.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.20% for IS3V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и IS3V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор