Сравнение UIND.L с JPTS.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. UIND.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, UIND.L returned -56.19%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UIND.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIND.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
JPTS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIND.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between UIND.L and JPTS.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.07 |
The correlation between UIND.L and JPTS.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
JPTS.L
Сравнение UIND.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.54 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 13.65 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и JPTS.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -29.52% | -69.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -1.25% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -1.25% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -2.55% | -96.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -8.19% | -90.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.02% | -20.88% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.32% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и JPTS.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что UIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.13% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 3.72% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 4.36% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 4.75% | +43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 10.79% | +3,125.23% |
Сравнение комиссий UIND.L и JPTS.L
UIND.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и JPTS.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
UIND.L and JPTS.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
UIND.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UIND.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор