Сравнение UINC.L с FEXU.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FEXU.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UINC.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FEXU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINC.L returned 10.26%/yr vs 12.08%/yr for FEXU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for FEXU.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и FEXU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как FEXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у FEXU.L с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции UINC.L уступали акциям FEXU.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.08% соответственно.
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
FEXU.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам UINC.L и FEXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 12.59% | -3.41% | 5.05% |
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 13.45% | 7.02% | 18.72% | 8.93% | -1.84% | 28.02% | 10.19% | 21.28% | -5.75% | 11.04% |
Correlation
The correlation between UINC.L and FEXU.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and FEXU.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
FEXU.L
Сравнение UINC.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | FEXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 4.48 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 13.62 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и FEXU.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки FEXU.L в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и FEXU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -32.12% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -4.95% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -21.55% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -21.55% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -32.12% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.16% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.63% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и FEXU.L
Текущая волатильность для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) составляет 3.96%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.61% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.87% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 12.87% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.78% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.19% | +2.39% |
Сравнение комиссий UINC.L и FEXU.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и FEXU.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and FEXU.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UINC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UINC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FEXU.L.
UINC.L is categorized as Dividend, while FEXU.L is Large Cap Blend Equities. UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FEXU.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.75% for FEXU.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и FEXU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор