PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) tracks the Nasdaq US High Equity Income Index, selecting dividend-paying US companies through fundamental screens and weighting them using a plough-back-based methodology.

ISIN
IE00BZBW4Z27
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
14 апр. 2016 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Dividend, Mid Cap Value Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Nasdaq US High Equity Income NTR Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UINC.L:
UINC.L с FGBL.LUINC.L с QDIV.LUINC.L с JSET.LUINC.L с GINC.LUINC.L с JPAS.LUINC.L с UNCU.LUINC.L с CIBR.LUINC.L с JPST.LUINC.L с JPTS.LUINC.L с UIND.L

Доходность

График доходности UINC.L

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции UINC.L — £30. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции UINC.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,661.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) показал доход в 19.61% с начала года и 27.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UINC.L составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.08%.

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)

1 день
2.08%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
14.97%
С начала года
19.61%
1 год
27.63%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UINC.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2016 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UINC.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью -29.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.24%6.58%0.65%1.12%0.49%3.83%3.36%19.61%
20255.25%-2.89%-3.27%-10.25%1.03%1.89%5.55%3.32%-2.41%-0.47%3.12%0.24%0.01%
2024-1.35%-0.31%7.30%-2.21%-1.25%0.42%6.54%-3.15%-1.77%4.94%8.05%-7.74%8.49%
20234.87%-0.14%-7.74%-1.16%-5.49%4.20%8.46%-1.12%1.80%-5.22%3.71%9.77%10.78%
2022-0.46%0.31%4.14%-0.89%2.83%-6.40%4.27%2.40%-3.51%5.22%0.53%-3.57%4.24%
20212.25%8.33%8.02%3.01%-0.33%-0.61%-0.84%3.11%1.05%0.65%2.45%3.73%34.94%

Метрики бенчмарка

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.47, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2016.

  • This ETF participated in 94.99% of S&P 500 Index downside but only 74.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.42%
Бета
0.47
R²
0.15
Участие в росте
74.51%
Участие в снижении
94.99%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия UINC.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UINC.L имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск UINC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINC.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINC.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.21

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

2.47

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

8.98

+6.25

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.84 на акцию.

2.00%2.50%3.00%£0.00£0.20£0.40£0.60£0.802016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд£0.84£0.78£0.76£0.81£0.77£0.50£0.60£0.60£0.53£0.46£0.29

Дивидендный доход

2.75%3.03%2.84%3.20%3.25%2.15%3.40%3.14%3.01%2.49%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.24£0.00£0.00£0.23£0.00£0.47
2025£0.00£0.00£0.22£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.20£0.00£0.00£0.17£0.78
2024£0.00£0.00£0.21£0.00£0.00£0.21£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.16£0.76
2023£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.22£0.00£0.00£0.20£0.00£0.00£0.19£0.81
2022£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.15£0.00£0.00£0.25£0.00£0.00£0.22£0.77
2021£0.00£0.00£0.12£0.00£0.00£0.12£0.00£0.00£0.12£0.00£0.00£0.15£0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-38.33%март 2020 г.
3mo9mo 19d
1y 14dдек. 2019 г. - янв. 2021 г.
Обвал COVID2020
-35.15%май 2016 г.
1mo 1d2y 2mo
2y 3moапр. 2016 г. - июль 2018 г.
—
-23.09%апр. 2025 г.
4mo 14d1y 1mo
1y 5moнояб. 2024 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-19.02%май 2023 г.
2mo 27d7mo 18d
10mo 15dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г.
—
-12.64%дек. 2018 г.
4mo 8d7mo 4d
11mo 12dавг. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Показатели просадок

UINC.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-37.07%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-8.03%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-22.15%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-22.15%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-26.01%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.29%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.20%

-0.39%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UINC.L

Добавьте First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UINC.L