Сравнение UIMP.DE с BCFE.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIMP.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 33.09% | 0.05% | 5.69% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and BCFE.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between UIMP.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
BCFE.DE
Сравнение UIMP.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.83 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.89 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -32.93% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -6.14% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -11.00% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -27.28% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -4.36% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -13.69% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.50% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) составляет 3.98%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.33% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.10% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 13.88% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.51% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.30% | +1.52% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и BCFE.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UIMP.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор