Сравнение UIMM.DE с IQQ0.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMM.DE returned 11.94%/yr vs 6.81%/yr for IQQ0.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и IQQ0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции UIMM.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.81% соответственно.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 7.59% | 32.00% | -3.62% | 8.52% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and IQQ0.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between UIMM.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
IQQ0.DE
Сравнение UIMM.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.05 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.12 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.04 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и IQQ0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -28.65% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -5.22% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -12.82% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -12.82% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -28.65% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.65% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.54% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и IQQ0.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.53% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.36% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 7.78% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 10.08% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 11.62% | +3.88% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и IQQ0.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и IQQ0.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.
UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.30% for IQQ0.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и IQQ0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор