PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMM.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.


UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и AMEC.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%3.78%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF
30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between UIMM.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMM.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMM.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.09

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

16.11

-9.81

UIMM.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AMEC.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMM.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и AMEC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMM.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-35.49%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.02%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-24.98%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-27.33%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-11.50%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 3.21%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMM.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.73%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.09%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.36%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.51%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.22%

-3.72%

Сравнение комиссий UIMM.DE и AMEC.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и AMEC.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы


UIMM.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор