PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UIMM.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%10.70%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and 4UBQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between UIMM.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

UIMM.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.47

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.36

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.10

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

15.73

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.47

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-23.35%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.93%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-23.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-23.35%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.02%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.81%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.61%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.53%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.27%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.39%

+0.11%

Сравнение комиссий UIMM.DE и 4UBQ.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

UIMM.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.

UIMM.DE is categorized as Global Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор