Сравнение UIMA.DE с MVEE.DE
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMA.DE returned 10.28%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.
UIMA.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.49%
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.59% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | 24.19% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and MVEE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between UIMA.DE and MVEE.DE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
MVEE.DE
Сравнение UIMA.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMA.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.58 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.45 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -20.19% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.40% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -12.19% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -20.19% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.50% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.15% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и MVEE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.19% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 8.16% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.93% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 12.08% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.47% | +2.81% |
Сравнение комиссий UIMA.DE и MVEE.DE
UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.08% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UIMA.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
UIMA.DE tracks MSCI Europe, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор