PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMA.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMA.DE показывает доходность 10.59%, а H4ZZ.DE немного ниже – 10.19%.


UIMA.DE

1 день
0.81%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.24%
1 год
22.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.49%

H4ZZ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.49%
С начала года
10.19%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и H4ZZ.DE


2026 (YTD)20252024
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
10.59%20.65%-2.06%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)
10.19%22.35%-2.42%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and H4ZZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between UIMA.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

UIMA.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIMA.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

7.07

+2.13

UIMA.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и H4ZZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMA.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-16.46%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.94%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.66%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMA.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.53%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.18%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.98%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.81%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.81%

-1.53%

Сравнение комиссий UIMA.DE и H4ZZ.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
3.08%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, UIMA.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор