PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMA.DE returned 10.02%/yr vs 13.04%/yr for BCFU.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIMA.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%1.16%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%0.16%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and BCFU.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.18

The correlation between UIMA.DE and BCFU.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMA.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.58

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.30

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

9.99

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMA.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BCFU.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMA.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-25.15%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.03%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-13.93%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-25.15%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.51%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-11.04%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.03%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и BCFU.DE

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.47%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.82%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.29%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.95%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.33%

+0.24%

Сравнение комиссий UIMA.DE и BCFU.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и BCFU.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and BCFU.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

UIMA.DE is categorized as Europe Equities, while BCFU.DE is Commodities. UIMA.DE tracks MSCI Europe, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор