PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.44% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.81%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.24%
1 год
22.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.49%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		10.59%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and AMES.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.76

The correlation between UIMA.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMA.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.82

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.77

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.64

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

16.40

-7.20

UIMA.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и AMES.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-40.98%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.95%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-12.58%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.77%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-40.98%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.09%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.82%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.04%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.99%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

16.47%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.97%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.42%

-3.14%

Сравнение комиссий UIMA.DE и AMES.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и AMES.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.08%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and AMES.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор